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2008年9月 8日 (月)

080908先物等コメント

 先週末、9/4、9/5の先物、裁定及びオプションの手口。

9/4、225(以下、指数)▲131.93円、3社合計、225先物、TOPIX先物金額換算で約500億円の売り超であるが、NEの225売りが目立つ。そして、もっと目立ったのが、CSの225先物ラージ・ザラ場商い、ゼロ(!)(!)。このことから推測できることは只ひとつ、利用プレイヤー数である。これ以上は書けない。裁定は小幅売り越しか。

リーマンは225先物ラージで▲20億超の小幅売り越し、注目のプットは120P:1400枚弱の買い、125P:101枚の売り。

9/5、指数▲345.43円、3社合計、225先物、TOPIX先物金額換算で約350億円の買い越しであるが、CSが225先物で130億円超、TOPIX先物で300億円程度の買い超、他2社は225先物、TOPIX先物共に売り超。前日お休みの効果?結果的に成功か?裁定は方向分からない。国内1社が解消売りを出した可能性があるが、他社動向から全体の傾きは測れず。

リーマンは225先物ラージで170億円の買い越し。プットは120P:200枚弱の売り、125P:53枚の売り。

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