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2008年9月 4日 (木)

080904先物_コメント

 乗りかかった船で先物コメント。昨日の3社の先物(金額換算、225先物、TOPIX先物、弊社試算)は800億円強の買い越し。225はNE、UBSの傾きは買い、CSは売りと跛行。TOPIXはNE売りのCS、UBSは買い。

 昨日225ラージ(ザラ場)において3社以外の他社(弊社が裁定ビッグプレイヤーと考える5社を除く)で傾きが見えたのは、昨日もリーマンとJPモルガン。リーマンは▲120億円程度、JPは▲70億円弱の売り越し。一昨日の売り超金額と比べるとリーマンは25%程度、JPは30%程度に売り超金額は圧縮。

両社のオプション(プット)手口、リーマン120プット190枚買い超、125プット553枚売り超(買い方見えず)。JP120プット356枚買い超、125プット397枚買い超、130プット85枚買い超(売り方見えず)。。。尚、メリルは115、120、125の各ストライクプライスでプットの売り傾きが見られた。

 先物コメントが多くて恐縮ですが、集計作業も連日かなりの時間を割いてやっております。それはよいとして、先物3社金額と裁定金額増減を合計(弊社試算)したものと日経平均の推移を表で載せます。連動性が窺えると思います。(9/2、9/3は裁定増減を含んでいません。)

080904_225

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